关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。
A.市场组合M的方差σ2M可分解为：
，其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B.期望收益率[E（rM）-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差σ2M的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σ2M作出的相对贡献应为：
C.记
，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
D.β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）
参考答案与解析：
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关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。
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[单选题]关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A.定价正确的证券将处于证券市场线上B.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合C.证券市场线为评价
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关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。
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[单选题]关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A.定价正确的证券将处于证券市场线上B.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合C.证券市场线为评价
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关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。
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[单选题]关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A.市场组合M的方差σ2M可分解为：σ2M=x1σ1M+x2σ2M+…+xiσiM，其中xiσiM可被视为投
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关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。
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[单选题]关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A.市场组合M的方差σ2M可分解为：σ2M=x1σ1M+x2σ2M+…+xiσiM，其中xiσiM可被视为投
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关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。
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[单选题]关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A.市场组合M的方差σ2M可分解为：σ2M=x1σ1M+x2σ2M+…+xiσiM，其中xiσiM可被视为投
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关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。
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[单选题]关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A.市场组合M的方差σ2M可分解为：σ2M＝x1σ1M＋x2σ2M＋…＋xiσiM，其中xiσiM可被视为投
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下列关于资本市场线和证券市场线的说法,错误的是( )。
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[单选题]下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（ ）。A．资本市场线是CAPM的核心B．资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系C．证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系D．证券市场线为每一个风险资产进行定价
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下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（ ）。
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[单选题]下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（ ）。A.证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B.资本市场线描
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下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（ ）。
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[单选题]下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（ ）。A.证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B.资本市场线描
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关于证券市场线，下列说法正确的是（ ）。
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[单选题]关于证券市场线，下列说法正确的是（ ）。A.价值被低估的证券将处于证券市场线上方B.资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准C.证券市场线使所有的投资
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