A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
[单选题]()=期权价值变化/到期时间变化。A.Delta值B.Gamma值C.Rho值D.Theta值
[单选题]期权的价值会随着时间的变化而变化,一旦到达到期日,期权的价值将( )。A.为0B.大于0C.小于0D.大于1
[单选题]到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是()。A.Delta值B.Gamma值C.Rho值D.Theta值
[单选题]表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是()。A.Delta值B.Gamma值C.Rho值D.Theta值
[单选题]对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越()。A . 大B . 小C . 保持不变D . 无法确定
[单选题]期权的时间价值随着期权到期日的临近而()A . 增加B . 不变C . 随机波动D . 递减
[单选题]期权的剩余到期期限与期权的时间价值存在()的影响。A . 同方向B . 反方向C . 无影响D . 不确定
[判断题]询价期权交易中,越临近到期日,时间价值的衰退速度就会越快;在到期日,期权没有时间价值。()A.对B.错
[单选题]()=期权价格变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值B.Gamma值C.Rho值D.Theta值
[单选题]货币时间价值与时间呈()变化。A . 同方向B . 反方向C . 反比例D . 无法确定