下列关于组合风险限额管理的说法，正确的是（　　）。
Ⅰ．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
Ⅱ．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
Ⅲ．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种
Ⅳ．如果金融机构（如，商业银行）的资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失

[单选题]下列关于最优证券组合的说法中，错误的有( )。 Ⅰ 最优组合是风险最小的组合 Ⅱ 最优组合是收益最大的组合 Ⅲ 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差

[单选题]在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（　）。Ⅰ.市场组合是最优风险投资组合Ⅱ.所有的投资者都将选择市场组合Ⅲ.市场组合包含市场

[单选题]市场风险限额指标主要包括（　　）。Ⅰ．头寸限额Ⅱ．风险价值限额Ⅲ．止损限额Ⅳ．敏感度限额及币种限额Ⅴ．期限限额及发行人限额A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅳ、ⅤC.

[单选题]下列关于组合限额管理的说法．正确的有（ ）。A．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D．任何情况下都不允许超过组合限额E．组合限额是商业银行资产组合层面的限额

[多选题]下列关于组合限额管理的说法，正确的有（　　）。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组

[单选题]下列属于市场风险限额指标的有( )。 Ⅰ 头寸限额 Ⅱ 风险价值限额 Ⅲ 止损限额 Ⅳ 敏感度限额A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

[单选题]下列关于控制信用风险的限额管理方法的说法中，正确的有( )。 Ⅰ 风险限额管理是指对关键风险指标设置限额 Ⅱ 证券公司风险限额是指证券公司所制定风险政

[单选题]根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有（）。Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合Ⅱ.有效组合与市场组合的相关系数为1Ⅲ.有效

[单选题]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（　　）。A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合

[单选题]关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（　　）。A.