[单选题]

某只不分红的股票现价为20美元,该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元,期限为半年,现在售价为4美元。连续无风险利率为6%,则看跌期权的价格为(  )美元。

A.1.12

B.1.23

C.1.35

D.1.47

E.1.59

参考答案与解析:

相关试题

考虑一个欧式看涨期权,其标的资产为不分红的股票。目前股价为100美元/股,执行价格为102美元/股,期权期限为9个月,无风险利率为7.25%。该期权价格的下限为(  )美元。

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  • 无股息股票的股票价格为69美元,执行价格为70美元,无风险利率为年率5%,波动率为年率35%,期限为6个月。则该股票的欧式看跌期权的价格为(  )美元。

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  • 无股息股票中股票价格为52美元,执行价格为50美元,无风险利率为年率12%,波动率为年率30%,期限为3个月。则该股票的欧式看涨期权的价格为(  )美元。

    [单选题]无股息股票中股票价格为52美元,执行价格为50美元,无风险利率为年率12%,波动率为年率30%,期限为3个月。则该股票的欧式看涨期权的价格为(  )美

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  • 某股票的当前价格为50美元,在6个月后股票价格将变为60美元或42美元,无风险利率为每年12%(连续复利),计算执行价格为48美元,期限为6个月的欧式看涨期权价格为(  )美元。

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  • 某股票的当前价格为80美元,已知在4个月后股票价格将变为75美元或85美元,无风险利率为每年5%(连续复利),执行价格为80美元,期限为4个月的欧式看跌期权价格为(  )美元。

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  • 一个3个月期的无股息股票,期权执行价格为50美元,股票当前价格为50美元,无风险利率为连续复利10%,波动率为年率30%。则该股票的欧式看跌期权的价格为(  )美元。

    [单选题]一个3个月期的无股息股票,期权执行价格为50美元,股票当前价格为50美元,无风险利率为连续复利10%,波动率为年率30%。则该股票的欧式看跌期权的价格

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  • 如果一份6个月期、执行价格为120美元的股票看涨期权价格为30美元,现在股价为100美元,无风险利率为5%,那么相同期限、同一标的资产及执行价格的看跌期权的价格为(  )美元。

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  • 某股票的当前价格为50美元,已知在2个月后股票价格将变为53美元或48美元,无风险利率为每年10%(连续复利),执行价格为49美元,期限为2个月的欧式看涨期权价格为(  )美元。

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  • 一个3个月期的无股息股票,期权执行价格为50美元,股票当前价格为50美元,无风险利率为连续复利10%,波动率为年率30%,在两个月后股票预计将支付股息5美元。则该股票的欧式看跌期权的价格为(  )美元

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  • 一个基于DEF股票的欧式看涨期权,其执行价格为50美元,期限为3个月,交易价格是2.25美元。无风险连续利率是10%。DEF股票的当期股票价格是48美元。则与其具有同样执行价格和到期期限的看跌期权的价

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  • 某只不分红的股票现价为20美元,该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元,期限为半年,现在售价为4美元。连续无风险利率为6%,则看跌期权的价格为(  )美元。