风险资产组合和无风险资产的信息：E(rp)=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为（　　）。

[单选题]一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。假如投资者决定将占总投资预算为y的投资额投入到风险资产组合中，目标是获得16

[多选题]已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资

[单选题]（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A . 资产组合B . 资本市场线C . 资产风险度D . 资产定价理论

[单选题]某投资组合的风险收益率为15％，市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为5％，则该投资组合的贝塔系数为（）。A.1B.2C.3D.4

[单选题]股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资

[单选题]某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的p系数为()。A.1B.0C.3D.无法确定

[单选题]若投资组合的β系数为35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。A.7.25%B.8.25%C.9

[单选题]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为()。A.7．25％B.8．25％C.9

[单选题]当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）A . 大于1B . 等于1C . 小于1D . 等于0

[单选题]若投资组合的β系数为35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。A.7.25%B.8.25%C.9