已知无风险资产收益率为8％，市场组合收益率为15％，某股票的β=2，派息比率为40％，最近每股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。假如当前的股价为100美元/股，预期一年内股价与其价值相符，则持有该股票1年的回报率为（　　）。

[单选题]已知无风险资产收益率为8％，市场组合收益率为15％，某股票的β=2，派息比率为40％，最近每股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东

[主观题]某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比市场组合小。()此题为判断题(对，错)。

[单选题]某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．0.5

[单选题]假设无风险资产收益率为3%，市场组合的收益率为8%。假设A公司股票的β值等于2。预计该股票的股权收益率（ROE）维持10%不变，A公司收益留存比例维持

[单选题]假设无风险资产收益率为3%，市场组合的收益率为8%。假设A公司股票的β值等于2。预计该股票的股权收益率（ROE）维持10%不变，A公司收益留存比例维持

[单选题]假设无风险资产收益率为3%，市场组合的收益率为8%。假设A公司股票的β值等于2。预计该股票的股权收益率（ROE）维持10%不变，A公司收益留存比例维持

[单选题]已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）A . 6％，12％B . 3％，12％C . 3％，6％D . 6％，10％

[多选题] 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有()。A .甲公司股票的β系数为2B .甲公司股票的要求收益率为16%C .如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D .如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．5

[单选题]如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15％，无风险利率为5％时，该股票的期望收益率为（　　）。A.11.0％B.8.0％C.14.0％D.0