考虑单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散优化，如表所示。

现假定另一资产组合E也充分分散化，β值为0.6，期望收益率为8%。下列说法正确的是（　　）。

[单选题]如表：U=E（r）-0.5Aσ2，其中A=3.0。如果对一个投资者来说，若A=-2，则该投资者会选择的投资为（　　）。A.AB.BC.CD.DE.无法

[单选题]如表：U=E（r）-0.5Aσ2，其中A=3.0。一个风险中性的投资者，会选择的投资是（　　）。A.AB.BC.CD.DE.无法判断

[单选题]考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表所示。目前，国库券可提供6%的收益率，市场认为该股票是公平定价的。假定下面第一列给出的三种宏观因素的值是

[单选题]给定股票A、B，预期收益与β，如表所示。如果市场预期收益是10.5％，无风险利率是3.5％，则（　　）。A.股票A被低估了，应该买入B.股票B则低估了

[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的相关系数是（　　）。A.0.0045B.-0.1233C.-0.3581D.0.2145E.0.3421

[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的标准差分别是（　　）。A.1.0714%，1.0098%B.1.0964%，1.0108%C.1.0954%

[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的预期收益分别是（　　）。A.0.14,0.057B.0.13,0.065C.0.12，0.074D.0.18

[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。如果在股票K和L上的投资分别是65％和35％，那么该投资组合的预期收益是（　　）。A.9.18%B.10.39%C.11

[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的协方差是（　　）。A.-0.00004B.0.0012C.-0.0013D.0.00015E.0.00063

[多选题]X的分布列如表所示，则概率P（2≤X＜5）=（　　）。A.p2＋p3＋p4＋p5B.p2＋p3＋p4C.P（X＜5）－P（X＜2）D.1－P（X＜2）