A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
[单选题]利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越( ),越有利于降低组合风险;卖空( )限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率。A.高;不受B.高
[判断题]根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )A.对B.错
[判断题]根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )A.对B.错
[单选题]马柯维茨的现代投资组合理论认为,只要两种资产收益率( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.相关系数不为1B.完全正相关C.相关系数为1D
[判断题]如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()A.对B.错
[判断题]如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()A.对B.错
[判断题]如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()A.对B.错
[单选题]假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为( )。A.大于1B.等于零C.等于1D.等于两种证券标准差的加权平
[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时,两项资产的组合可以分散非系统风险,当两项资产的收益率的相关系数为正值时,两项资产的组合无法分散非系统风险。( )
[判断题] 资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。A . 正确B . 错误