商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（　　）。

[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计

[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。A.4B.3C.2D.5

[多选题]在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。A.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示B.使不同业务之间的市场风险可以进行比

[多选题]在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总B.使银行各类风险之间进行比较和汇总C.使

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.应采用历史模拟法计算VaR值C.持有期为10个经营日D.至少每三

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99％的单尾置信区间D.市场

[多选题] 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。A . 可解释交易组合的历史价格变化B . 可反映集中度风险C . 在不利的市场环境保持稳健D . 可反映事件风险E . 已通过返回检验验证

[判断题]市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（　　）A.对B.错

[填空题] 依据《商业银行资本充足率信息披露指引》，商业银行采用内部模型法计量市场风险应披露内部模型法覆盖的（）、（）、（）等定性信息。