A.被高估
B.被低估
C.合理估值
D.以上都不对
[单选题]根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的Beta系数为2,期望收益率为18%,则该证券()。A.被高估B.被低估C.合
[单选题]根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的Beta系数为2,期望收益率为18%,则该证券()。A.被高估B.被低估C.合
[单选题]根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的Beta系数为2,期望收益率为18%,则该证券()。A.被高估B.被低估C.合
[单选题]假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。A.1
[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为2的证券X的期望收益率为( )。A.0.06B.0.12C.0.13
[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为2的证券X的期望收益率为( )。A.0.06B.0.12C.0.13
[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为2的证券X的期望收益率为( )。A.0.06B.0.12C.0.13
[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为2的证券X的期望收益率为()。A.0.06B.0.144C.0.12美
[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为2的证券X的期望收益率为()。A.0.06B.0.144C.0.12美
[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为2。则该证券组合的詹森指数为(