下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。

[单选题]下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A．当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B．当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C．当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D．证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

[单选题]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。A .两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B .两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C .两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D .两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

[单选题]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。A.两种证券之间的相关系数接近-1，机会集曲线有无效组合部分B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的

[多选题] 下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小C . 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小D . 曲线上的点均为有效组合

[单选题]下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大C.两种证券报酬率的相

[单选题]下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

[单选题]关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（）A . 仅①正确B . 仅②正确C . ①和②都正确D . ①和②都不正确

[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

[单选题]若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )A．组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均B．组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均C．组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均D．组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系

[单选题]下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（　　）。A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B.当两