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中级会计师
财务管理
[问答题]
假设A股票收益率的概率分布情况如下:
B股票的预期收益率为14%,标准差为16%,若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
要求:
(1)计算A股票的预期收益率、方差和标准差;
(2)计算AB股票组合的预期收益率;
(3)如果两种股票的相关系数是0.5,计算该组合预期收益率的标准差;
(4)如果两种股票的相关系数是1,计算该组合预期收益率的标准差。
参考答案与解析:
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