关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（　　）。

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关B.一个只有两种资产的投资组合，当ρX

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（　　）。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关B.一个只有两种资产的投资组合，当

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（　　）。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组

[单选题]关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投

[单选题]关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。A.B.C.D.

[单选题]关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。A.B.C.D.

[单选题]下列关于相关系数的说法，不正确的是()。A . 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。B . 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少C . 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动D . 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

[单选题]下列关于相关系数的说法中，不正确的是()。A.我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数B.相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之

[单选题]下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。A .相关系数等于1时不存在风险分散化效应B .相关系数越小，风险分散化的效应越明显C .只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应D .对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大