A.总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为95%
B.总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为5%
C.在用同样方法构造的总体参数的多个区间中,包含总体参数的区间比例为95%
D.在用同样方法构造的总体参数的多个区间中,包含总体参数的区间比例为5%
[单选题]在作参数θ的置信区间中,置信水平1-α=90%是指( )。A.对100个样本,定有90个区间能覆盖θB.对100个样本,约有90个区间能覆盖θC.对100个样本,至多有90个区间能覆盖θD.对100个样本,可能只有89个区间覆盖θE.对100个样本,约有10个区间能覆盖θ
[单选题]在作参数θ的置信区间中,置信水平1-α=90%是指( )。A.对100个样本:定有90个区间覆盖θB.对100个样本,约有90个区间覆盖θC.对100个样本,至多有90个区间覆盖θD.对100个样本,可能只有90个区间覆盖0
[多选题]在作参数θ的置信区间中,置信水平1-α=90%是指( )。A.对100个样本,定有90个区间能覆盖θB.对100个样本,约有90个区间能覆盖θC.对
[判断题] 置信区间的大小与所取置信水平及显著性水平有关,置信水平取得大,置信区间也大,因此置信水平取得越大越好。A . 正确B . 错误
[单选题]设[θL,θU]是θ的置信水平为1-α的置信区间,则有( )。A.α愈大,置信区间长度愈短B.α愈大,置信区间长度愈长C.α愈小,置信区间包含θ的概率愈大D.α愈小,置信区间包含θ的概率愈小E.置信区间长度与α大小无关
[单选题]根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的含义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B.可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
[单选题]以68.27%的置信水平推断总体参数的置信区间为
[单选题]以95.45%的置信水平推断总体参数的置信区间为
[单选题]以99.73%的置信水平推断总体参数的置信区间为