两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()

[判断题]两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()A.对B.

[单选题]正相关程度越高，投资组合可分散投资风险的效果就越()。A.大B.小C.相等D.无法比较

[单选题]正相关程度越高，投资组合可分散投资风险的效果就越()。A.大B.小C.相等D.无法比较

[单选题]假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。A . 是两项资产各自风险的加权平均B . 在某种方式组合后可能为零C . 高于各自风险的加权平均D . 依靠于两项资产的收益

[单选题]一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。A.相关系数等于0时，风险分散效应最

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错

[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　）

[单选题]根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）A . 该组合的非系统风险能完全抵消B . 该组合的风险收益为零C . 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D . 该组合只承担公司特有风险，而不承担市场风险

[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　　）A.对B.错