[单选题]马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。A . 资本资产定价模型B . 单期投资问题C . 单因素模型D . 多因素模型
[单选题]下列选项中，不属于投资者在构建证券投资组合时需要注意的问题是（）。A .投资目标选择B .个别证券选择C .投资时机选择D .投资多元化
[判断题] 在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 关于久期的性质，下列说法正确的有（）。A .久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B .债券的到期期限越长，久期也越长C .久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D .多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
[判断题] 对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为（）。A .单一支付负债下的免疫策略B .水平分析法C .多重支付负债下的免疫策略D .骑乘收益率曲线
[判断题] 任何一只证券的预期收益等于风险收益加上风险补偿。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 追求市场平均收益水平的机构投资者会选择（）。A .市场指数基金B .指数化型证券组合C .主动管理D .被动管理
[判断题] 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 要使一种债券组合的目标价值免受市场利率的影响，就必须（）。A .选择久期等于偿债期的债券B .选择久期大于偿债期的债券C .使得初始投资额等于未来债务的现值D .使得初始投资额大于未来债务的现值
[判断题] 马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）A . 正确B . 错误
[单选题]与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。A .该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差B .该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好C .该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差D .该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
[判断题] 一般而言，投资者的偏好无风险曲线随风险水平的增加越来越陡。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的组合。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 投资者无差异曲线的位置越高，它带来的满意程度就越高。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 一般情况下无差异曲线越陡，表明投资者越保守。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 无差异曲线越陡，表明风险越大，要求的边际收益率补偿越高。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 资本增长性原则是构建证券组合应遵循的基本原则，遵循这一原则就是要投资于增长型股票。（）A . 正确B . 错误
[单选题]下列属于主动管理方法特性的是（）。A . 采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的B . 经常预测市场行情或寻找定价错误的证券C . 坚持"买入并长期持有"的投资策略D . 通常购买分散化程度较高的投资组合
[判断题] 在有效率的市场中，投资者所获得的收益只能是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，而不会有高出风险补偿的超额收益。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。（）A . 正确B . 错误