第三章信用风险管理题库

[判断题] 内部评级体系验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。（）A . 正确B . 错误

[单选题]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括（）。A . 主权B . 公共企业C . 外部评级为B级的法人D . 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

[单选题]下列方法中，（）对降低实际损失的贡献度最大。A . 在贷款决策前预见风险并采取预控措施B . 在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救C . 当风险产生后才进行事后处理D . 不采取任何方法，任由事态自由进展

[单选题]下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法，正确的是（）。A . 不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备）／（可疑类贷款+损失类贷款）B . 一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C . 不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率D . 专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

[单选题]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。A . 多头头寸B . 空头头寸C . 净头寸D . 总头寸

[单选题]某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A . 1.33%B . 1.74%C . 2.00%D . 3.08%

[多选题] 下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。A . 违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本B . 违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响C . 应将违约债项的回收金额折现到违约时点D . 如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价E . 如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值

[单选题]（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A . 盈利能力比率B . 效率比率C . 杠杆比率D . 流动比率

[单选题]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的抵（质）押品不包括（）。A . 以保证金形式特定化后的现金B . 公开上市交易股票C . 与证券化相关的应收账款D . 依法有权处分的国有土地使用权

[单选题]下列关于内部评级体系的验证的说法，不正确的是（）。A . 银行可采取基准测试、返回检验等验证方法对内部评级体系进行验证B . 验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议Ⅱ内部评级法要求的重要方式C . 负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查D . 验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性

[多选题] 下列关于商业银行与控股股东的说法中，正确的有（）。A . 中国银监会规定，被控股银行不得对银行控股股东及其关联机构发放贷款或提供其他授信B . 银行控股股东是指直接或者间接控制银行的企业法人C . 取得商业银行控制权的方式包括直接或间接拥有该银行25%以上表决权股份D . 取得商业银行控制权的方式包括根据章程或协议，有权控制该银行的财务和经营决策E . 银行控股股东应建立有效风险隔离机制，防止银行控股股东、被控股银行和其他关联机构间的风险转移

[多选题] 下列表内资产中，信用风险权重为0有（）。A . 黄金B . 存放中国人民银行款项C . 对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权D . 持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券E . 对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权

[单选题]信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括（）。A . 在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议B . 交易双方间存在多个交易时，守约方需要在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项C . 在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债D . 在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露

[单选题]下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是（）。A . 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失B . 经济资本计量对象包括表外业务C . 内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量D . 内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性

[多选题] 下列关于压力测试的说法，不正确的有（）。A . 压力测试帮助量化"肥尾"（FatTail）风险和重估模型假设B . 压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性C . 压力测试越多，意味着风险管理水平越高D . 压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控E . 压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

[单选题]某银行年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在当年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A . 20%B . 60%C . 75%D . 100%

[单选题]下表是某商业银行2011年末和2012年末贷款五级分类的部分数据：（单位：亿元）已知2012年新发放贷款225亿元，正常收回贷款150亿元，清收处置不良贷款25亿元，则该商业银行2012年末的不良贷款率为（）。A . 5.0%B . 5.3%C . 5.7%D . 4.8%

[单选题]某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为（）。A . 50%B . 33%C . 13%D . 11%

[单选题]下列财务比率中，不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是（）。A . 资产负债率B . 资产回报率C . 销售毛利率D . 存货周转率

[判断题] 商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）A . 正确B . 错误

[单选题]（），说明行业风险加大。A . 行业盈亏系数加大B . 资本积累率提高C . 行业销售利润率提高D . 行业产品产销率提高

[多选题] 个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（）。A . 贷款用途B . 主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断C . 主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况D . 是否以价值稳定、易变现的财产作为抵（质）押物E . 信用情况

[多选题] 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）。A . 保证使得违约概率上升B . 抵押使得违约损失率下降C . 质押使得违约损失率下降D . 保证使得违约损失率上升E . 净额结算使得违约风险暴露上升

[单选题]从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而不是把各笔贷款信用风险简单相加，是因为（）。A . 各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加B . 各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加C . 有利于商业银行提高工作效率D . 扩大规模经济

[多选题] 下列关于信用衍生产品的说法，正确的有（）。A . 信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称B . 信用衍生产品不能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制C . 信用衍生产品为银行提供了管理信用风险的新方式D . 信用衍生产品为非银行金融机构的投资者在无须持有资产和管理资产的条件下，创造了新的、收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理E . 信用衍生产品可以分散商业银行过度集中的信用风险

[单选题]对于同时符合以下三个条件的零售风险暴露：①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；②商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过（）万元；③商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于（）的微型和小型企业，可纳入其他零售风险暴露。A . 50，0.5%B . 500，0.5%C . 50，1%D . 500，1%

[多选题] 纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足（）。A . 持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得B . 持有该项金融工具获取收益的主要来源随时间所产生的收益C . 该项金融工具不可赎回D . 该项金融工具属于发行方的债务E . 对发行方资产或收入具有剩余索取权

[单选题]（）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。A . 市场风险B . 敞口风险C . 集中度风险D . 声誉风险

[多选题] 下列表内资产中，信用风险权重大于100%的有（）。A . 因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业的股权投资B . 对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵押追加贷款的追加的部分C . 对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权D . 对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）E . 对符合标准的微型和小型企业的债权

[单选题]下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是（）。A . 零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类B . 个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款C . 合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币D . 合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款