[单选题]（）可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。A . 时间加权收益率B . 算术平均收益率C . 几何平均收益率D . 简单净值收益率
[多选题] 衡量基金净值收益率的指标包括（）。A .简单净值收益率B .时间加权收益率C .算术平均收益率与几何平均收益率D .年化收益率
[不定项选择] 分组比较就是根据（）等，将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩的相对比较。A .资产配置的不同B .风格的不同C .投资区域的不同D .投资人的不同
[判断题] 绩效衡量侧重于回答业绩“好坏”的问题。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（）A . 正确B . 错误
[单选题]（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A .特雷诺指数B .夏普指数C .詹森指数D .道氏指数
[不定项选择] 夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。A .夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B .特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C .夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D .夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
[不定项选择] 分组比较法存在的问题有（）。A .在如何分组上，要做到“公平”分组很困难，从而也就使比较的有效性受到质疑B .很多分组含义模糊，因此有时投资者并不清楚在与什么比较C .分组比较隐含地假设了同组基金具有相同的风险水平D .如果一个投资者将自己所投资的基金与同组中中位基金的业绩进行比较，由于在比较之前无法确定该基金的业绩，而且中位基金会不断变化，因此也就无法很好比较
[判断题] 资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 简单(净值)收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只能是一种基金收益率的近似计算。（）A . 正确B . 错误
[不定项选择] 关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有（）。A .在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小B .使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段C .一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值D .T-M模型和H-M模型只是对管理组合的一一SML的非线性处理有所不同
[不定项选择] 基准比较法在实际应用中存在的问题有（）。A .要从市场上已有的指数中选出一个与基金投资风格完全对应的指数非常困难B .基金经理常有与基准组合比赛的念头C .基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化D .公开的市场指数并不包含现金余额
[判断题] 现金比例变化法是根据对市场走势的预测而正确改变现金比例的百分比来对基金择时能力进行衡量的方法。（）A . 正确B . 错误
[单选题]对基金做出有效的衡量，不需要考虑（）。A .基金的投资目标B .基金的风险水平C .比较基准D .基金经理的能力
[判断题] 具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。（）A . 正确B . 错误
[单选题]在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A .特雷诺指数B .夏普指数C .詹森指数D .道氏指数
[判断题] 如果只关注基金在同组的比较，将会偏离绩效评价的根本目的。（）A . 正确B . 错误
[判断题] T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。（）A . 正确B . 错误
[单选题]绩效衡量的一个隐含假设是（）。A .基金本身的情况是稳定的B .基金本身的情况是不稳定的C .组合风险是可测的D .组合收益是可测的
[不定项选择] 三大经典风险调整收益衡量方法是（）。A .标准普尔指数B .詹森指数C .特雷诺指数D .夏普指数
[判断题] 根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。（）A . 正确B . 错误
[不定项选择] 经典绩效衡量方法存在的问题有（）。A .CAPM的有效性问题B .SML设定可能引致的绩效衡量误差C .基金组合的风险水平并非一成不变D .以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
[判断题] 信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。（）A . 正确B . 错误
[不定项选择] 一个良好的基准组合应该具有的特征包括（）。A .可实际投资的B .可衡量的C .可预先确定的D .具有明确的构成
[判断题] 择时能力是基金经理对市场整体走势的预测能力。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 1年以上的长期收益率往往需要转换为便于比较的年平均收益率。（）A . 正确B . 错误
[单选题]基金绩效衡量的基础在于假设（）。A .普通投资者比基金经理具有信息优势B .基金经理比普通投资大众具有信息优势C .基金经理比机构投资者具有信息优势D .机构投资者比基金经理具有信息优势
[单选题]关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。A .特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险B .能够衡量基金经理的风险分散程度C .基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大D .给出了基金份额系统风险的超额收益率
[判断题] 詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（）A . 正确B . 错误