[不定项选择] 基金绩效衡量需要考虑的因素包括（）。A .投资目标B .风险水平C .比较基准D .时期选择
[判断题] 基金绩效衡量目的在于将具有优秀投资能力的基金经理(基金管理人)鉴别出来。（）A . 正确B . 错误
[单选题]对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（）。A .简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B .时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响C .一般算术平均收益率要小于几何平均收益率D .算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
[判断题] 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 特雷诺指数考虑的是总风险而不是市场风险。（）A . 正确B . 错误
[不定项选择] 关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。A .夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同B .夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C .特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度D .詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
[判断题] "跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（）A . 正确B . 错误
[不定项选择] 基金绩效衡量的困难性在于（）。A .投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响B .比较基准的选择C .基金之间绩效的不可比性D .基金本身的情况是否稳定
[判断题] 从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，就可以得到基金股票选择的贡献。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只是一种近似计算；简单收益率由于考虑到了分红再投资，更能准确地对基金的真实投资表现做出衡量。（）A . 正确B . 错误
[不定项选择] 基金绩效收益率衡量的主要方法有（）。A .整体分析法B .分组比较法C .个体分析法D .基准比较法
[判断题] 从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，剩余则为基金股票选择的贡献。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 资产配置能力实际上反映了基金在宏观上的择时能力。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 当Tp<0时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 表现好的基金表明基金经理在投资上有较高的投资技巧。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基会的现金比例或持有的债券比例应该较小。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较小。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 一般算术平均收益率要大于几何平均收益率。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 基准比较法是目前最普遍、最直观的绩效评价方法。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 公开的市场指数包含交易成本，而基金在投资中也必定会有交易成本，也常常引起比较上的不公平。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（）A . 正确B . 错误
[不定项选择] 关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（）。A .简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B .时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响C .时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资D .算术平均收益率要大于几何平均收益率
[单选题]成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。A .组合风险B .各种证券持有量C .现金比例的百分比D .预期收益率
[单选题]正确的计算择时能力的公式是（）。A .择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率B .择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率C .择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例D .择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例－正常配置比例)×现金收益率
[单选题]具有择时能力的基金经理能够在（）。A .市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值B .市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C .市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D .市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
[单选题]基金绩效衡量的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。A .技术B .信息C .资源D .专业
[单选题]（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。A .标准普尔指数B .特雷诺指数C .夏普指数D .詹森指数
[单选题]择时能力是基金经理对（）的预测能力。A .市场风险B .市场总体走势C .市场收益D .个别证券走势
[单选题]使用现金比例变化法，首先需要确定基金的（）。A .现金比例B .特殊现金比例C .投资比例D .正常现金比例