[多选题] 1973年7月，（）在《期权的定价与公司负债》一文中，推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。A . 费希尔.布莱克B . 迈伦.斯克尔斯C . 罗伯特.墨顿D . 沃伦.巴菲特
[多选题] 买进看涨期权的目的有（）。A . 为获取价差收益B . 为博取杠杆收益C . 为限制交易风险或保护空头D . 锁定现货市场风险
[多选题] 下面交易中，损益平衡点等于执行价格+权利金的是（）。A . 买入看涨期权B . 卖出看涨期权C . 买入看跌期权D . 卖出看跌期权
[多选题] 距到期日（）的期权合约，其执行价格的间距（）。A . 越近越小B . 越近越大C . 越远越小D . 越远越大
[多选题] 期权交易的基本策略包括（）。A . 买进看涨期权B . 卖出看涨期权C . 买进看跌期权D . 卖出看跌期权
[判断题] 看跌期权卖方的盈亏曲线与看跌期权买方的盈亏曲线是对称的。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 投资者卖出期货合约时，为防止价格上涨带来的损失，应同时卖出相关期货看涨期权。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 生产者计划购进商品，为防止价格上涨，可通过购买相关期货合约进行套期保值。同时，为防止价格下跌而使期货合约交易受损失，应买入相关期货看跌期权。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 卖出看涨期权的目的包括（）。A . 获得价差收益B . 获得权利金收益C . 增加标的物多头利润D . 对冲标的物多头
[判断题] 按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，期权分为看涨期权和看跌期权两大类。（）A . 正确B . 错误
[单选题]看涨期权又称为（）。A . 买方期权B . 认沽期权C . 卖方期权D . 卖权期货
[多选题] 按照买方执行期权时拥有的买卖标的物权利的不同，可以将期权分为（）。A . 现货期权B . 期货期权C . 看跌期权D . 看涨期权
[判断题] 买入期权建仓投机和卖出期权建仓投机所面临的风险和收益具有不对称性，前者面临的风险有限，最大可能的损失是权利金，后者最大可能的收益是权利金，而可能面临的风险较大。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 下面影响期权价格的因素描述正确的有（）。A . 执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值B . 其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高C . 其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大D . 当利率提高时，期权的时间价值就会减少
[判断题] 某投资者买入看跌期权，一旦期货合约的市场价格低于敲定价格，则该投资者就可以通过申请执行而获利。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 场外期权合约标准化，交易品种多样、形式灵活、规模巨大。（）A . 正确B . 错误
[单选题]投资者甲报价11美分，卖出敲定价格900美分的5月大豆看涨期权，同时投资者乙报价15美分，买进敲定价格为900美分的5月大豆看涨期权。如果前一成交价位为13美分，则该交易的最终撮合成交价格为（）美分。A . 11B . 12C . 13D . 15
[判断题] 客户甲进行小麦期权交易，如果他认为小麦价格将上涨，他就会发出以下指令：以市价买入10份3月份到期、执行价格为1200元／吨的小麦的看涨期权。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 如果期货期权卖方想通过对冲了结其在手的合约部位，就必须卖入内容数量相同、执行价格和到期日相同的期权合约。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 实值欧式期权的时间总是大于等于0。（）A . 正确B . 错误
[单选题]某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分／蒲式耳的5月大豆的看涨期权，权利金为10美分。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到（）美分时，该讲口商的期权能够达到损益平衡点。A . 640B . 650C . 660D . 670
[单选题]某投机者买入2手（1手=5000蒲式耳）执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期权，当玉米期货合约价格变为3.50美元／蒲式耳时，在不考虑其他因素的情况下，如果该投机者此时行权，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的价格将合约平仓，则他的净收益为（）美元。A . 3000B . 2500C . 2000D . 1500
[单选题]某投资者在期货市场对某份期货合约持看跌的态度，于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该（）。A . 买进该期权合同的看跌期权B . 卖出该期权合同的看跌期权C . 买进该期货合约的看涨期权D . 卖出该期货合约的看涨期权
[判断题] 期权交易是针对某种具体权利，即买权或卖权的买卖，而买方只能执行期权。A . 正确B . 错误
[单选题]若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看跌期权，则该投资者的最大收益是（）点。A . 400B . 200C . 600D . 100
[判断题] 从理论上说，期权卖方的盈利是有限的（仅以期权权利金为限），而亏损的风险可能是无限的（在看涨期权的情况下），也可能是有限的（看跌期权的情况下）。（）A . 正确B . 错误
[单选题]期权实际上就是一种权利的有偿使用，下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述中，正确的是（）。A . 期权多头方和空头方都是既有权利，又有义务B . 期权多头方只有权利没有义务，期权空头方只有义务没有权利C . 期权多头方只有权利没有义务，期权空头方既有权利又有义务D . 期权多头方既有权利又有义务，期权空头方只有义务没有权利
[单选题]1973年4月26日，期权市场发生了历史性的变化，一个以股票为标的物的期权交易所，（）成立，这堪称是期权发展史中划时代意义的事件，标志着现代意义的期权市场的诞生。A . CBOTB . CMEC . LIFFED . CBOE
[单选题]对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多，内涵价值越大。A . 低于B . 高于C . 等于D . 无关于