[单选题]下列关于期权的描述，不正确的是（）。A . 期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某特定资产的权利B . 期权的买方要付给卖方一定数量的权利金C . 期权买方到期应当履约，不履约需缴纳罚金D . 期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的
[单选题]某投资者在10月份以80点的权利金（每点10美元，合500美元）买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（）美元。（忽略佣金成本）A . 80B . 300C . 500D . 800
[判断题] 期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定资产的交易。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值就越大。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 如果标的资产价格上涨，或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。A . 正确B . 错误
[单选题]某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约，价格为284美分／蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权，敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为（）美分。A . 278B . 272C . 296D . 302
[单选题,案例分析题] 某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。
[判断题] 期权的权利金不可能为负。（）A . 正确B . 错误
[单选题]关于期货期权的内涵价值，以下说法正确的是（）。A . 内涵价值的大小取决于期权的执行价格B . 由于内涵价值是执行价格与期货合约的市场价格之差，所以存在许多套利机会C . 由于实值期权可能给期权买方带来盈利，所以人们更加偏好实值期权D . 当期货价格给定时，期货期权的内涵价值是由执行价格来决定的
[判断题] 时间价值是指期权的买方希望随着时间的延长，相关标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为买进这一期权所付出的权利金金额。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 看跌期权买方的交易对手就是看涨期权的卖方。（）A . 正确B . 错误
[单选题]生产制造商、仓储商和加工商为了规避已购进原材料价格下跌的风险，常用的保值手段，除了卖出期货合约以外，还可以使用买进看跌期权或（）。A . 卖出看涨期权B . 购买期货C . 卖出看跌期权D . 买进看涨期权
[单选题]期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为（）。A . 权利金B . 保证金C . 交易佣金D . 协定价格
[单选题]下列关于看涨期权的描述，正确的是（）。A . 看涨期权又称认沽期权B . 买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金C . 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金D . 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，应不执行期权
[判断题] 17世纪荷兰郁金香事件，就是由于人们疯狂炒作郁金香球茎的期权引发的。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 美式期权的时间价值总是大于等于0。（）A . 正确B . 错误
[单选题]某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道·琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（）美元（忽略佣金成本）。A . 150B . 200C . 250D . 1500
[判断题] 在期货期权交易中，期权买方为了能够预知有限的风险，因此，期权买方也需缴纳履约保证金。（）A . 正确B . 错误
[单选题]当到期时标的物价格等于（）时，该点为卖出看涨期权的损益平衡点。A . 执行价格B . 执行价格+权利金C . 执行价格-权利金D . 权利金
[判断题] 执行价格，也称为履约价格、敲定价格、权利金，是期权卖方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 客户丙是看跌期权的买方，他通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格较大幅度下跌的可能性大，所以，他买入看跌期权，并支付一定数额的权利金。（）A . 正确B . 错误
[单选题]某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳，而此时玉米标的物价格为3.30美分／蒲式耳，则该看跌期权的内涵价值（）。A . 为正值B . 可能为正值，也可能为负值C . 等于零D . 为负值
[判断题] 期权头寸的建立包括买入开仓和卖出开仓。（）A . 正确B . 错误
[单选题]在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中，（）是系列期权合约。A . 4月大豆期货期权合约B . 5月大豆期货期权合约C . 3月大豆期货期权合约D . 11月大豆期货期权合约
[判断题] 美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式期权的价值越高。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 期权交易的非线性盈亏状态与期货交易相同。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 在芝加哥交易所的大豆期货和大豆期货期权的报价尾数中，只可能出现0和7。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 期权交易的买卖双方都以结算机构为自己的交易对手，这就为对冲平仓提供了十分便利的条件。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 期权从买方的权利来划分，分为看涨期权和看跌期权。（）A . 正确B . 错误