[问答题] 请说明结算所管理保证金账户与经纪人管理保证金账户有何异同。
[单选题]关于期货与期权的区别，下列表述错误的是（）A . 期货交易的是可转让的标准化合约，而期权交易的则是未来买卖某种资产的权利B . 期货合约是双向合约，期权是单项合约C . 期货及期权买卖双方都要缴纳期货合约价值5%~15%的保证金D . 期货交易中，投资者可以通过对冲平仓或实物交割的方式了结仓位，而期权交易的了结方式可以是对冲、行使权力或到期放弃权利
[问答题] 列出影响期权价格的6个因素。
[问答题] “提前行使美式看跌期权是货币的时间价值与看跌期权的保险价值之间的衡量”，解释这一观点。
[问答题] 请解释空头套期保值者当基差意想不到地扩大时，为什么保值效果会有所改善？
[单选题]下列不属于上海期货交易所上市品种的是（）。A . 铜B . 铝C . 黄金D . PTA
[问答题] 当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期权的期限为6个月。
[单选题]我国本土成立的第一家期货经纪公司是（）。A . 广东万通期货经纪公司B . 中国国际期货经纪公司C . 北京经易期货经纪公司D . 北京金鹏期货经纪公司
[问答题] 一位航空公司经理认为：“我们不需要使用石油期货。石油价格在未来上升和下降的机会是均等的。”你如何看待此观点。
[单选题]下列属于期货市场在宏观经济中的作用的是（）。A . 为政府宏观调控提供参考依据B . 锁定生产成本，实现预期利润C . 降低流通费用，稳定产销关系D . 提高合约兑现率，保证企业正常经营
[多选题] 常见的期权包括哪几类（）A . 利率期权B . 外汇期权C . 股权类期权D . 商品期权
[单选题]对期货市场价格的特征表述不正确的是（）。A . 期货价格具有保密性B . 期货价格具有预期性C . 期货价格具有连续性D . 期货价格具有权威性
[多选题] 下列关于资产配置原理的说法，正确的是（）A . 期货能够以套期保值的方式为现货资产或投资组合对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用B . 商品期货是良好的保值工具C . 将期货纳入投资组合能够实现更好的风险-收益组合D . 合理的资产配置可以锁定生产成本，实现预期利润
[问答题] 请说明设计一个新的期货合约最重要的是哪几方面。
[问答题] 跨式组合与异价跨式组合的差别是什么？
[多选题] 期货市场的作用（）。A . 期货市场在宏观经济中的作用B . 为政府制定宏观经济政策提供参考依据C . 促进本国经济的国际化D . 促使企业关注产品质量问题
[单选题]（）已成为目前世界最具影响力的能源期货交易所。A . 伦敦金属期货交易所B . 芝加哥期货交易所C . 纽约商品交易所D . 纽约商业交易所
[问答题] 假设你是一家向美国出口电子设备的日本公司的财务主管。请说明你将采用什么样的策略来进行外汇交易的套期保值。如何将此策略推荐给你的同事。
[问答题] 用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。
[问答题] 一家公司签订了一份空头期货合约，以每蒲式耳250美分卖出5，000蒲式耳小麦。初始保证金为$3，000，维持保证金为$2，000。价格如何变化会导致保证金催付？在什么情况下，可以从保证金账户中提回$1，500？
[问答题] 你认为如果在合约中未指明标的物的质量，会发生什么情况？
[问答题] 10年期息票利率为8%的债券价格为90美元，10年期息票利率为4%的债券价格为80美元，10年期的零息利率为多少？
[单选题]关于期货交易与现货交易的区别，下列描述错误的是（）。A . 现货市场上商流与物流在时空上基本是统一的B . 并不是所有的商品都能够成为期货交易的品种C . 期货交易不受交易对象、交易空间限制D . 期货交易的目的一般不是为了获得实物商品
[问答题] 是否完全的套期保值总是比不完全的套期保值有更好的结果。请解释你的回答。
[判断题] 期货市场能够为政府制定宏观政策提供参考（）。A . 正确B . 错误
[问答题] 假定6个月期、12个月期和24个月期的零息利率分别为每年5%、6%、6.5%和7%。计算2年期的债券平价收益率为多少（债券半年付息一次）？
[问答题] “构造一个合成期权的过程，就是对冲这一期权头寸的反过程。”解释这句话的含义。
[问答题] 无风险利率为每年7%（连续复利），股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150，计算6个月期的期货价格？
[单选题]下列关于国际期货市场发展的说法中，不正确的是（）。A . 在期货市场发展过程中，各个期货品种、各个市场相互促进，共同发展B . 目前已经出现了天气期货、GDP指数期货、房地产指数期货等期货品种C . 国际期货市场的发展经历了从金融期货到商品期货的过程D . 金融期货后来居上，期货期权方兴未艾
[问答题] 在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢？