[判断题]深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（ ）A.对B.错
[多选题]利用场内金融工具进行风险对冲时，需要（ ）。A.识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量B.决定需要对冲的风险的量C.选择合适的场内金融工具D.
[多选题]基差交易在实际操作过程中主要涉及()风险。A.操作风险B.基差风险C.流动性风险D.保证金风险
[多选题]货币供应量是（ ）之和。A.单位和居民的手持现金B.居民和单位在银行的贵金属储备C.居民收藏的黄金纪念币D.居民和单位在银行的各项存款
[单选题]下列关于各种价格指数说法正确的是（ ）。A.对业界来说，BDI指数比BDI分船型和分航线指数更有参考意义B.BDI指数显示的整个海运市场的总体运价走
[判断题]在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（ ）A.对B.错
[单选题]金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A.敏感性分析B.在险价值C.压力测试D.情景分析
[判断题]随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。（ ）A.对B.错
[单选题]下列关于外汇汇率的说法不正确的是（ ）。A.外汇汇率是以一种货币表示的另一种货币的相对价格B.对应的汇率标价方法有直接标价法和间接标价法C.外汇汇率
[多选题]下列对于iVX指数说法正确的有（ ）。A.一般而言，iVX指数快速上扬，表明市场走势突变，后市预期不明朗B.iVX在低位运行，则表明后市波动将趋窄C
[单选题]对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是()。(不计手续费等费用)A.盈利性套期保值B.亏损性套期保值C.期货市场和现货市场盈亏相抵D.套期保值效
[多选题]界定流动性风险的关键在于（ ）。A.时间B.数量C.价格D.损益
[判断题]Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（ ）[2013年5月真题]A.对B.错
[单选题]点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式，下面有关点价交易说法错误的是（ ）。A.在签订购销合同的时候并不确定价格，只确定升贴水，然后在约定的“点价期”
[单选题]某结构化产品的主要条款如表8-1所示。表8-1 某结构化产品的主要条款根据上述信息，回答下列三个问题。［2015年11月真题］产品中嵌入的期权是（
[单选题]大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况?()A.国债价格下降B.债券市场利好C.通胀压力上升D.CPI.PPI走势不变
[多选题]持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（ ）组成。A.融资利息B.仓储费用C.风险溢价D.持有收益
[多选题]下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。[2013年9月真题]A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B.无套利市场上，两
[单选题]（ ）是中国人民银行向一级交易商购买有价证券，并约定在未来特定日期将有价证券卖给一级交易商的交易行为。A.正回购B.逆回购C.现券交易D.质押
[多选题]造成生产者价格指数（PPI）持续下滑的主要经济原因可能有（ ）。［2016年11月真题］A.失业率持续下滑B.固定资产投资增速提高C.产能过剩D.需
[多选题]违约互换业务中，企业（ ）将触发CDS。［2017年5月真题］A.员工流失B.有大量应付债券C.倒闭D.有大量预付债券
[单选题]如果结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（ ），就可以获得风险很低的套利收益。A.购买方向相反的期权B
[判断题]在风险对冲程度方面，场外期权可以以确定的最大损失来博取不确定的无限制收益。（ ）A.对B.错
[判断题]杠杆参与类产品在存续期间提供利息。（ ）A.对B.错
[判断题]只要知道一种结构化产品的类型就可以对其各方面的性质进行评估。（ ）A.对B.错
[多选题]存款准备金包括（ ）。A.法定存款准备金B.商业存款准备金C.超额存款准备金D.自留存款准备金
[多选题]表8-7是一款简单的指数货币期权票据的主要条款。表8-7 某款指数货币期权票据的主要条款从表8-7中的到期价值条款可以看到，该指数货币期权票据中内嵌了
[单选题]某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权多头头寸，具体条款如下表所示。据此回答以下两题。［20
[判断题]计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（ ）A.对B.错
[判断题]CDS的卖方在获得费用的同时承担了参考实体的市场风险，并在参考实体发生违约时向买方支付相当于名义金额减去回收金额之外的损失。（ ）A.对B.错