[单选题]下列关于事件驱动分析法的说法中正确的是(),A.商品期货不受非系统性因素事件的影响B.“黑天鹅”事件属于非系统性因素事件C.影响期货价格变动的事件可以
[多选题]某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险,该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸,具体条款如表9-2所示。表9-2 某金融机
[判断题]杠杆参与类结构化产品通常提供本金保护,所以风险比较低。( )A.对B.错
[多选题]下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有( )。A.总时间段分为两个时间间隔B.在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌C.股票
[单选题]根据表中数据计算判断,汇率的变化将有利于()。A.中国对美国出口B.欧元区对中国出口C.中国对欧元区的出口D.欧元区对美国的出口
[判断题]在利率互换业务中,多头为固定利率的支付方。( )[2016年11月真题]A.对B.错
[单选题]根据下列国内生产总值表(单位:亿元)回答以下三题。[2015年11月真题]生产总值Y的金额为( )亿元。A.25.2B.24.8C.33.0D.19
[单选题]金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是( )。A.具有优秀的内部运营能力B.利用场内金融工具对冲风险C.设计比较复杂的产品D.直接接触客
[判断题]当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。()A.对B.错
[判断题]跟踪证的行权价通常是标的资产的最小变动单位。( )A.对B.错
[单选题]关于时间序列正确的描述是( )。[2017年5月真题]A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动
[单选题]某国债期货的面值为100元,息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价
[多选题]持有成本理论的基本假设主要有( )。A.借贷利率相同且维持不变B.无税收和交易成本C.无信用风险D.基础资产卖空无限制
[单选题]iVX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率,反映未来( )日内的50ETF价格的波动水平。A.10B.20C.30D.40
[多选题]英国莱克航空公司曾率先推出“低费用航空旅行”概念,并借入大量美元购买飞机,然而在20世纪80年代该公司不幸破产,其破产原因可能是( )。[2015年
[判断题]使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )[2017年5月真题]A.对B.错
[多选题]远期或期货定价的理论主要包括( )。[2014年11月真题]A.无套利定价理论B.二叉树定价理论C.持有成本理论D.B-S-M定价理论
[判断题]在场外衍生品市场中,远期协议是交易规模最大的。( )A.对B.错
[单选题]关于参与型结构化产品说法错误的是( )。A.参与型结构化产品能够让产品的投资者参与到某个领域的投资,且这个领域的投资在常规条件下这些投资者也是能参与
[单选题]某看涨期权的期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化( )元。A.6.3B
[判断题]固定对固定的货币互换既涉及利率波动风险又涉及汇率风险。( )A.对B.错
[单选题]一个红利证的主要条款如表8-2所示,请据此条款回答以下五题。表8-2 某红利证的主要条款不考虑货币的时间价值和机会成本,在下列哪些情况下,该红利证将会
[多选题]在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着( )。A.较高的风险厌恶程度B.较低的风险厌恶程度C.希望能够得到把握较小的预测结果D.希望能够得到把握较
[判断题]场外期权流动性较差,难以对风险形成有效对冲。( )[2017年5月真题]A.对B.错
[单选题]产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的( )风险。[2015年11月真题]A.RhoB.ThetaC.VegaD.Delta
[多选题]除了可以针对期货价格进行统计分析外,还可以对()进行类似的分析。A.现货价格B.期货现价C.期现价差D.期货月间价差
[单选题]与其他货币政策工具相比,( )调节银根灵活机动,而且比较中性,对信贷及货币供应量的影响是间接的。A.再贴现操作工具B.再贷款操作工具C.法定存款准备
[判断题]看涨期权的Gamma值是正值,看跌期权的Gamma值是负值。( )A.对B.错
[判断题]建仓完成之后,场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。( )A.对B.错
[单选题]为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金,零息债券与投资本金的关系是( )。A.零息债券的面值>投资本金B.零息债券的面值<投资本金C.零息