在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）

[单选题]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么

[单选题]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么

[主观题]詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（ ）此题为判断题(对，错)。

[单选题]若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )A．组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均B．组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均C．组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均D．组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系

[单选题]组合投资理论中的投资者共同偏好规则包括（　　）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同期望的收益率，投资者选择收益率高的组合Ⅱ．如果两种证券组

[单选题]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。A . 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B . 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C . 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D . 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

[单选题]证券组合的可行域中最小方差组合()。A.可供厌恶风险的理性投资者选择B.其期望收益率最大C.总会被厌恶风险的理性投资者选择D.不会被风险偏好者选择

[单选题]证券组合的可行域中最小方差组合()。A.可供厌恶风险的理性投资者选择B.其期望收益率最大C.总会被厌恶风险的理性投资者选择D.不会被风险偏好者选择

[判断题] 詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 选择不同的组合权数，可以得到不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。（）A . 正确B . 错误