一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

[判断题] 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）A . 正确B . 错误

[主观题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（ ）

[主观题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。 （ ）

[判断题] 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）A . 正确B . 错误

[单选题]与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。A . 位于市场线上方，该管理者比市场经营得好B . 位于市场线下方，该管理者比市场经营得好C . 位于市场线上方，该管理者比市场经营得差D . 位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，

[单选题]某证券组合2010年实际平均收益率为0.28，当前的无风险利率为0.04，市场组合的风险溢价为0.12，该证券组合的β值为3.0。那么该证券组合的Tr