A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
[单选题]CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。A.线性B.泊松C.正态
[单选题]CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。A.正态B.泊松C.指数
[单选题]根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A
[试题]C.redit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
[主观题]C.Et Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( )此题为判断题(对,错)。
[判断题] CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A . 正确B . 错误
[判断题] Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A . 正确B . 错误
[单选题]C.reditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此,贷款组合的违约率服从( )分布。A.正态B.均匀C.泊松D.指数
[单选题]Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。A . 正态B . 泊松C . 指数D . 均匀
[单选题]假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E= 2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A.0.08B.0.09C.0.10D.0.11