Credit     Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()

[试题]C．redit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

[主观题]C．Et Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ）此题为判断题(对，错)。

[判断题] CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A . 正确B . 错误

[单选题]Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A . 正态B . 泊松C . 指数D . 均匀

[单选题]根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。A． 0.09B． 0.08C． 0.07D． 0.06

[单选题]C．eDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ ）。A．均匀分布B．二项分布C．泊松分布D．正态分布

[单选题]下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A . 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B . 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C . 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D . 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

[单选题]经济学的一个基本假定是（）。A . 资源有限，人类的欲望无穷B . 资源无限，人类的欲望有限C . 资源有限，人类的欲望有限D . 资源无穷，人类的欲望无穷

[问答题] “一线”模型的基本假定是什么？

[单选题]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（ ）。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03