A.资产配置
B.运气因素
C.随机因素
D.市场因素
[单选题]B.rison模型将股票型基金的超额收益归因于()、行业与证券选择和交叉效应。A.市场因素B.随机因素C.资产配置D.运气因素
[单选题]Brison模型将股票型基金的超额收益归因于()、行业与证券选择和交叉效应。A . 市场因素B . 随机因素C . 资产配置D . 运气因素
[单选题]业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于( )。Ⅰ、资产配置Ⅱ、行业与证券选择Ⅲ、交叉效应A. Ⅰ,ⅡB. Ⅰ,Ⅱ,ⅢC. Ⅰ,ⅢD. Ⅱ,Ⅲ
[单选题]在Brinson模型中,()是挑选证券带来的超额收益。A.资产配置B.选择效应C.交叉效应D.持股集中度
[单选题]在Brinson模型中,()是挑选证券带来的超额收益。A.资产配置B.选择效应C.交叉效应D.持股集中度
[单选题]业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是( )。A.平均收益率B.夏普比率C.特雷诺比率D.Brinson模型
[单选题]业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是( )A.平均收益率B.夏普比率C.B.rinson模型D.特雷诺比率
[单选题]对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法()。A . 资产配置B . 风险控制C . 行业选择D . 证券选择
[单选题]对于股票型基金,业内比较常用的相对收益归因分析方法是( )。A.Brinson方法B.Jensen方法C.T-M模型D.C-L模型
[单选题]B.rinson方法较为直观、易理解,下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是( )。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整