( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

A．夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率

[单选题]( )也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A．夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率

[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．5

[单选题]无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率。A.-1B.0C.0.5D.1

[单选题]某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的口系数为（ ）。A．1B．0C．3D．无法确定

[单选题]某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的p系数为()。A.1B.0C.3D.无法确定

[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为（　）。A.2B.2.5C.1.25D.5

[单选题]某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。A．2B．1.43C．3D．无法确定

[单选题]某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。A . 2B . 1.43C . 3D . 无法确定

[单选题]社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率)，市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算的普通资本金成本为()。A . 13.8%B . 14.6%C . 16.2%D . 18.6%

[单选题]某投资组合的平均收益率为18%，收益率标准差为25%，β值为5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（）。A.40%B.42%C.45%D.5