在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。

A．单项资产在投资组合中所占比重

B．单项资产的β系数

C．单项资产收益率的方差

D．两种资产收益率的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A．单项资产在投资组合中所占比重B．单项资产的β系数C．单项资产的方差D．两种资产的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A． 单项资产在投资组合中所占比重 B. 单项资产的β系数C． 单项资产的方差 D. 两种资产的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（　）。A.单项资产在投资组合中所占价值比重B.单项资产的β系数C.单项资产的方差D.

[多选题] 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素有（）。A . 单项资产在投资组合中所占比重B . 单项资产的β系数C . 单项资产的方差D . 两种资产的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的证券投资组合收益率的标准差时，需要考虑的因素有()。A．单项资产的β系数B．单项资产在投资组合中所占比重C．单项资产的方差D．两项资产的协方差

[单选题]一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。A . ρ＜1B . ρ＞0C . ρ＜－1D . ρ≤1

[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　）

[试题]相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ）

[单选题]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%，一个完全分散风险的资产组合的β值为1，则它的收益率的方差为（　　）。A.3.6%B.6.0%C.7.

[单选题]一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。A.相关系数等于0时，风险分散效应最