巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求不包括：（ ）

A．置信水平采用90%的置信区间

B．持有期为10个营业日

C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

D．至少每3个月更新一次数据

[单选题]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用99％的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测

[单选题]根据巴塞尔委员会对Vail内部模型的要求。在市场风险计量中。持有期为（ ）个营业日。A．10B．20C．5D．17

[单选题]巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。A．设定附加因子B．提高风险系数C．设定乘数因子D．提高置信水平

[单选题]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

[单选题]巴塞尔银行监管委员会对独立性的论述不包括（ ）。A．合规部门应在银行内部享有正式地位B．应由多名集团合规官或合规负责人全面负责协调银行的合规风险管理C．在合规部门职员特别是合规负责人的职位安排上，应避免他们的合规职责与其所承担的任何其他职责之间产生可能的利益冲突D．合规部门职员为履行职责，应能够获取必需的信息并能接触到相关人员

[单选题]巴塞尔银行监管委员会对独立性的论述不包括（　　）。A.合规部门应在银行内部享有正式地位B.应由多名集团合规官或合规负责人全面负责协调银行的合规风险管理

[单选题]巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括（ ）。A．定性标准B．资格要求C．定量标准D．内外部数据要求E．业务经营环境和内部控制因素

[单选题]巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。A . 现期风险暴露法B . 因果分析法C . 内部模型法D . 标准法

[单选题]根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。A . 操作风险B . 战略风险C . 国别风险D . 信用风险

[单选题]根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　　）。A.操作风险B.战略风险C.国别风险D.信用风险