巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

[填空题] 根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。

[主观题]VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）

[判断题] VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）A . 正确B . 错误

[多选题] 根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（）。A . 交易账户的利率风险B . 交易账户的股票风险C . 银行账户的汇率风险D . 银行账户的商品风险

[单选题]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求不包括：（ ）A．置信水平采用90%的置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D．至少每3个月更新一次数据

[单选题]“巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和（）。A.汇率风险B.利率风险C.法律风险D.操作风险

[单选题]“巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和（）。A.汇率风险B.利率风险C.法律风险D.操作风险

[单选题]“巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险.市场风险和（）。A.汇率风险B.利率风险C.法律风险D.操作风险

[单选题]“巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和()。A.汇率风险B.利率风险C.法律风险D.操作风险

[单选题]“巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和（）。A.汇率风险B.利率风险C.法律风险D.操作风险