假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

A．卖出50%资产给合A，持有现金

B．卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

C．卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D．卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

[单选题]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（  ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为

[单选题]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（　　）[2013年11月真题]A.卖出50％资产组合A，用于购买

[单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。A . 每周，6个月B . 每月，6个月C . 每周，12个月D . 每月，12个月

[单选题]下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

[单选题]下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关

[单选题]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A . 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B . 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C . 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D . 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

[多选题]根据《商业银行合规风险管理指引》规定，商业银行应明确()。A.合规风险报告路线B.合规风险报告的要素、格式和频率C.合规风险报告时间D.合规风险报告内

[单选题]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。A . 大米B . 石油C . 铜D . 黄金

[单选题]《商业银行个人理财业务风险管理指引》中，商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等业务活动，应与客户签定合同，确保获得客户的充分授权。商业银行应妥善保管相关合同和各类授权文件，并至少（）重新确认一次。A .半年B .一年C .二年D .三年

[单选题]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。A . 大米B . 大豆C . 黄金D . 石油