A.处于溢价状态
B.处于虚值状态
C.有可能被执行
D.一定会被执行
[单选题]某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。A .该期权处于实值状态B .该期权的内在价值为2元C .该期权的时间溢价为3.5元D .买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
[单选题]一家公司股票的当前每股价格为 70 美元, 必须报酬率为 14%。 该股票的总报酬率平分为资本利得收益和股利收益, 如果公司保持它的股利增长率不变, 则公司股票当前的每股股利为( )A. 4. 90B. 4. 58C.9. 40D.48
[单选题]某公司股票的当前市价为l0元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。A . 该期权处于实值状态B . 该期权的内在价值为2元C . 该期权的时间溢价为3.5元D . 买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
[单选题]一家公司股票的当前每股价格为70美元,必要报酬率为14%。该股票的总报酬平分为资本利得收益和股利收益。如果公司保持它的股利增长率不变,则该公司股票当前的每股股利为( )A. 4.9B. 4.58C. 9.40D. 5.48
[单选题]ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为()元。A .63.65B .63.60C .62.88D .62.80
[单选题]某一投资者购买了一个执行价格为28美元的股票看跌期权,其期权费为3美元,如果股票的当期价格为22美元,则该期权的内在价值是( )美元。A.0B.3C
[单选题]甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为50元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。A.46.04B.44.70C.43.4D.50
[单选题]某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。A . 9B . 14C . -5D . 0
[单选题]一个3个月期的无股息股票,期权执行价格为50美元,股票当前价格为50美元,无风险利率为连续复利10%,波动率为年率30%。则该股票的欧式看跌期权的价格
[单选题]某公司股票看涨、看跌期权的执行价格是57元,期权为欧式期权,期限l年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为4元。如果到期H该股票的价格是60元。则同时购进看跌期权与看涨期权组合的到期收益为( )元。A.9B.1lC.-5D.0