根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：

A． 等于0

B． 小于0

C． 等于无风险收益率

D． 等于无风险收益率加上特有风险溢价

E． 等于市场组合的收益率

[单选题]根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。A.等于0B.小于0C.等于无风险收益率D.等于无风险收益率加上特有风险

[单选题]根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。A.等于0B.小于0C.等于无风险收益率D.等于无风险收益率加上特有风险

[单选题]根据资本资产定价（CAPM）模型，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率（　　）。[2010年招商银行真题]A.等于零B.小于零C

[单选题]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（ ）。A．10%B．40%C．8%D．5%

[单选题]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%．则该项资产风险收益率将上升()A． 10%B．4%C．8%D．5%

[单选题]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将

[单选题]假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。A.2.4%B.

[单选题]在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为( )。A．位于证券市场线上B．位于证券市场线下方C．位于资本市场线上D．位于证券市场线上方

[单选题]假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（　　）。A.10

[单选题]假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（　　）。A.10