[单选题]

资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rm)-rf]中,[E(rm)-rf]表示的是()。

A . 市场风险

B . 资产风险

C . 风险溢价

D . 风险补偿

参考答案与解析:

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下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf£«β[E(RM)£­Rf]的说法,正确

[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B.如果β=0,那么E(Ri))= Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C.如果β=1,那么E(Ri))=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D.证券市场线的斜率是无风险收益率E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf

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