证券市场线可以表示为（　　）。
Ⅰ．E（rP）=rF+[E（rM）-rF]βP
Ⅱ．E（rP）=rF+βPE（rM）-rFβP
Ⅲ．rP=αP+βPrM+εP
Ⅳ．

[单选题]证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋ε

[单选题]证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）=rF+[E（rM）-rF]βPⅡ．E（rP）=rF+βPE（rM）-rFβPⅢ．rP=αP+βPrM+ε

[单选题]资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。A . 市场风险B . 资产风险C . 风险溢价D . 风险补偿

[单选题]如果rf=6%，E（rM）=14%，E（rP）=18%的资产组合的β值等于（　　）。A.1.0B.1.5C.2.0D.2.5E.3.0

[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf

[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf

[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf，]的说法，正确的有()。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf，

[多选题]在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks＝Rf＋β（Rm－Rf），以下说法正确的有（　　）。A.Rf表示社会无风险投资收益率B.Rf表示市场投资

[单选题]βp仿（Rm－Rf）称为（）A . 市场组合的平均收益率B . 投资组合的风险收益率C . 市场组合的风险报酬率D . 个股的风险收益率

[单选题]对于理赔总量S，已知：（1）P（10＜S＜20）=0；（2）E[I10]=0.60；（3）E[I20]=0.20。其中Id为限额损失再保险下自留额为d