A . 用标准差对收益进行风险调整,其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时,夏普比率才能够作为一项重要的依据
B . 夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设
C . 夏普比率没有基准点,因此其大小本身没有意义,只有在与其他组合的比较中才有价值
D . 夏普比率不是线性的,但在有效前沿上,风险与收益之间的变换是线性的
[单选题]计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差
[单选题]计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差
[单选题]计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差
[单选题]在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料,如果A基金的夏普比率为0.5,而B基金的夏普比率为0.7,则下列判断正确的是( )。A.说明A基金的
[单选题]在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料,如果A基金的夏普比率为0.5,而B基金的夏普比率为0.7,则下列判断正确的是()。A.说明A基金的风险
[单选题]在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料,如果A基金的夏普比率为0.5,而B基金的夏普比率为0.7,则下列判断正确的是( )。A.说明A基金的
[单选题]在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料,如果A基金的夏普比率为0.5,而B基金的夏普比率为0.7,则下列判断正确的是()A . 说明A基金的风险比B基金的风险低B . 说明B基金收益比A基金高C . 夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险D . 作为理性的投资者,单从夏普比率来看,我们应该选择B基金进行投资
[判断题]特雷纳比率与夏普比率的区别在于特雷纳比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量。这种说法()。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误
[单选题]下列关于信息比率与夏普比率的说法中,错误的是()。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对
[单选题]()赋予了夏普比率数值化解释。A . 信息比率B . M2C . 夏普比率D . 特雷诺比率