计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）。

[单选题]计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。A．无风险收益率B．投资组合的系统风险C．投资组合平均收益率D．投资组合的收益率的标准差

[单选题]计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差

[单选题]夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。A . 用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据B . 夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设C . 夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值D . 夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是

[单选题]詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A . 马柯维茨模型B . 资本资产定价模型C . 套利模型D . 因素模型

[单选题]詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（　　）为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型

[多选题] 计算基金信息比率要用到的变量包括（）。A . 基金收益率的标准差B . 基准组合收益率C . 基金的β值D . 基金收益率

[单选题]计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森αA . ①②③④B . ①②③C . ①②④D . ②③④

[判断题]特雷纳比率与夏普比率的区别在于特雷纳比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。这种说法（）。A．错误B．正确C．部分正确D．部分错误

[单选题]在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率为0.7，则下列判断正确的是（　　）。A.说明A基金的

[单选题]在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0．5，而B基金的夏普比率为0．7，则下列判断正确的是()。A.说明A基金的风险