历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

[单选题]关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。A．历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B．由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测C．利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D．历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

[试题]历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合。（ ）

[判断题]运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　）A.对B.错

[单选题]风险价值（VaR）估算方法，历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（　）。A.选用的历史区

[判断题] 指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。A . 正确B . 错误

[多选题]模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（  ）。A.历史模拟法B.现实模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.情景分析

[判断题] 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）A . 正确B . 错误

[多选题] 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A . 是一种全值估计B . 需要对市场因子的统计分布进行假定C . 是一种参数方法D . 无须分布假定E . 反映风险因素统计规律

[多选题]下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统

[多选题]下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统