违约损失率估计应基于违约损失。()

[问答题]违约损失率。

[单选题]实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。A . 初级法B . 中级法C . 高级法D . 内部法

[多选题] 下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。A . 违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本B . 违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响C . 应将违约债项的回收金额折现到违约时点D . 如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价E . 如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值

[单选题]假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A . 10B . 14.5C . 18.5D . 20

[单选题]影响违约损失率的因素包括（ ）。A．清偿优先性B．公司行业C．经济周期D．借款企业的资本结构E．抵押品

[单选题]在债项评级中。违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露。下列相关表述正确的是（ ）。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

[单选题]在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

[单选题]目前某商业银行自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量，则该商业银行实施的非零售内部评级法是（）。A . 初级法B . 高级法C . 低级法D . 中级法

[单选题]违约损失率的计算公式是（）。A . LGD=1-回收率B . LGD=1-回收率／2C . LGD=1-回收率／3D . LGD=1-回收率／4

[单选题]违约损失率的计算公式是（　　）。A.LGD＝1－回收率B.LGD＝1－回收率/2C.LGD＝1－回收率/3D.LGD＝1－回收率/4