假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

[单选题]假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险

[单选题]假设违约损失率(LGD)为 8%，商业银行估计(EL)为 10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A． 18%B． 0C． -2%D． 2%

[单选题]假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()。A . 18%B . 0C . -2%D . 2%

[判断题] 违约损失率估计应基于违约损失。()A . 正确B . 错误

[单选题]实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。A . 初级法B . 中级法C . 高级法D . 内部法

[单选题]内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。A . 会计损失B . 账面损失C . 经济损失D . 直接损失

[问答题]违约损失率。

[填空题] 设计损失率和实际损失率都可以分为（）损失率、（）损失率、（）损失率。

[单选题]目前某商业银行自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量，则该商业银行实施的非零售内部评级法是（）。A . 初级法B . 高级法C . 低级法D . 中级法

[多选题]商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列()损失项。A.机会成本B.未收回的本金C.清收费用D.未收回的利息E.损失的时间价值