[问答题] 无风险利率为每年7%(连续复利),股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150,计算6个月期的期货价格?
[问答题] 假定无风险利率为每年10%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400,4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会?
[问答题] 假定无风险利率为每年9%(连续复利),股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份,股息收益率为每年5%,在其他月份,股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300,那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少?
[单选题]无风险资产的风险为(),收益率为无风险收益率。A.-1B.0C.0.5D.1
[单选题]某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森a为( )。A.0.020B.0.022C.0.031D.0.033
[单选题]某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A.0.020B.0.022C.0.031D.0.033
[单选题]某基金的贝塔值为5,收益率为20%,市场平均收益率为15%,无风险利率8%,其詹森α为()。A.0.015B.0.016C.0.025D.0.026
[单选题]某基金的贝塔值为2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为()。A.0.020B.0.022C.0.031D.0.033
[单选题]某基金的贝塔值为2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森a为()。A.0.020B.0.033C.0.031D.0.022
[单选题]某基金的贝塔值为2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A.0.020B.0.022C.0.031D.0.0