假定无风险利率为每年9%（连续复利），股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份，股息收益率为每年5%，在其他月份，股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300，那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少？
参考答案与解析：
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[问答题] 假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？
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[问答题] 无风险利率为每年7%（连续复利），股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150，计算6个月期的期货价格？
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[问答题] 一个股指的当前值为350，无风险利率为每年8%（连续复利），股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少？
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[单选题]无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率。A.-1B.0C.0.5D.1
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[单选题]假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（ ）。A.-0.2B.-0.1C.0D.0.1E.0.2
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[单选题]在现实经济中，通货膨胀会使相同资金的实际购买力发生变化。若名义无风险利率为5%，通货膨胀率为3%，则真实无风险利率为()。A.5%B.3%C.2.46
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假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投
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[单选题]假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。A . 22%B . 10%C . 16%D . 18.5%
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[单选题]根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为2，期望收益率为18%，则该证券()。A.被高估B.被低估C.合
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