A . 期望收益8%,标准差12%
B . 期望收益8%,标准差14%
C . 期望收益8%,标准差16%
D . 期望收益8%,标准差18%
[判断题] 最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。()A . 正确B . 错误
[判断题]最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()A.对B.错
[判断题]最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()A.对B.错
[单选题]证券组合的可行域中最小方差组合()。A.可供厌恶风险的理性投资者选择B.其期望收益率最大C.总会被厌恶风险的理性投资者选择D.不会被风险偏好者选择
[单选题]证券组合的可行域中最小方差组合()。A.可供厌恶风险的理性投资者选择B.其期望收益率最大C.总会被厌恶风险的理性投资者选择D.不会被风险偏好者选择
[单选题]从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的上半部分就称为A.资本配置线B.资本市场线C.有效前沿D.证券市场线
[判断题] 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。()A . 正确B . 错误
[单选题]假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差()。A.大于零B.等于零C.等于两种证券标准差的和D.等于1
[判断题] 在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。()A . 正确B . 错误
[单选题]假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为( )。A.大于1B.等于零C.等于1D.等于两种证券标准差的加权平