证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

[单选题]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。A . 证券组合的期望收益率B . β系数C . 证券间的相关系数D . 证券各自的权重

[单选题]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。A .证券组合的期望收益率B .B系数C .证券间的相关系数D .证券各自的权重

[试题]β系数的绝对值越小，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。( )

[B单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。A.市价总值B.无风险收益率C.市场组合期望收益率D.系统风险E.

[单选题]根据证券市场线理论，市场投资组合必然（）：A.位于证券市场线上且其贝塔值为1B.高于证券市场线且其贝塔值大于1C.低于证券市场线且其贝塔值小于1D.高

[单选题]评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（）。A.下行风险B.标准差C.最大回撤D.贝塔系数

[单选题]评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（）。A.下行风险B.标准差C.最大回撤D.贝塔系数

[单选题]评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（　）。A.下行风险B.标准差C.最大回撤D.贝塔系数

[单选题]关于β系数的含义，下列说法中正确的有（　　）。Ⅰ．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ．β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指

[单选题]关于β系数的含义，下列说法中正确的有（　　）。Ⅰ．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ．β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指