有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。

[单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。A . 1B . -lC . 0.3D . -0.5

[单选题]风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是()。A.正相关的B.负相关的C.不确定的D.无关的

[单选题]风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（）。A.正相关的B.负相关的C.不确定的D.无关的

[主观题]资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好（ ）此题为判断题(对，错)。

[单选题]无风险资产与风险资产的相关系数为()A．0B．1C．-1D．0.5

[判断题] 在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）A . 正确B . 错误

[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　）

[判断题] 当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。A . 正确B . 错误

[单选题]在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。A . -1B . -0.5C . 0D . 0.5

[单选题]马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注