A . SPAN方法
B . Delta方法
C . 策略组合保证金模式
D . 布莱克-斯科尔斯模型
[多选题] 下列哪个是个股期权保证金计算原则()A . 以较大可能性覆盖连续三个交易日的违约风险B . 对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分,提高资金效率C . 结算参与人向投资者收取的保证金不得低于中国结算向结算参与人收取的保证金数量D . 同时平衡违约风险和市场爆炒风险
[单选题]看涨期权的持有者______交纳保证金,看跌期权的出售者______交纳保证金。( )A.需要;不需要B.需要;需要C.不需要;需要D.不需要;不需
[单选题]看涨期权的持有者______交纳保证金,看跌期权的出售者______交纳保证金。( )A.需要;不需要B.需要;需要C.不需要;需要D.不需要;不需
[多选题] “存款-保证金-转出”可以用于办理保证金的()等业务处理。A . 结清B . 修改C . 解锁D . 支取E . 续存
[单选题]认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A .{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B .Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C .{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D .Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期
[多选题] “存款-保证金-存入”交易可以用于办理保证金的()等业务处理。A . 存入B . 锁定C . 追加D . 续存E . 修改
[单选题]认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A .{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B .Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C .{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D .Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽
[多选题] 下列哪些保证金可以开立保证金账户()。A . 银行承兑汇票保证金B . 信用证保证金C . 信用卡保证金D . 租赁保证金
[单选题]通常,在金融期权交易中,()需要开立保证金账户,并按规定缴纳保证金。A .期权购入者B .期权买卖双方均要C .期权买卖双方均不D .期权出售者
[单选题]通常,在金融期权交易中,()需要开立保证金账户,并按规定缴纳保证金.A .期权购入者B .期权买卖双方均要C .期权买卖双方均不D .期权出售者