假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）

[单选题]假设某股票价格为6.3元，且已知，行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为（）。A .6.5元B .7元C .6元D .6.3元

[单选题]假设某股票最新价格为20元，某投资者下达一项指令，当该股票价格跌破18元时，全部卖出所持股票，该投资者下达的指令类型是（　　）。A.止损卖出指令B.限

[单选题]投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。A . 买入认购期权或买入认沽期权B . 买入认购期权或卖出认沽期权C . 卖出认购期权或买入认沽期权D . 卖出认购期权或卖出认沽期权

[单选题]某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。A .12.5B .12C .7.5D .7.2

[单选题]某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为（）。A .12.5B .12C .7.5D .7.2

[单选题]投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为（）。A . 2B . 0C . -2D . 无法确定

[单选题]投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。A . 2B . 0C . -2D . 无法确定

[单选题]假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。A .—4000元B .1000元C .6000元D .无法计算

[单选题]某投资者买入一手股票看跌期权，合约规模为100股/手，行权价为70元，该股票当前价格为65元，权利金为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成

[单选题]某投资者买入一手股票看跌期权，合约规模为100股/手，行权价为70元，该股票当前价格为65元，权利金为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成